矿机对巴塞尔

① 顿涅茨克矿工4-1战胜巴塞尔，你对这场比赛有什么看法

北京时间8月12日凌晨3:00，欧联杯的雹卖比赛又进行了两场争夺，除了塞维利亚与狼队的比赛之外，还有一场对决是顿涅茨克矿工跟巴塞尔。结果在塞维利亚队艰难取胜的情况下，国米未来的对手矿工却踢疯了，最终取得了一场4-1的大胜，也因此在各项赛事中豪取11场不败。

并且这场4-1的比分也诞生出了欧联杯中的最大黑马，必然是矿工队。因为如今的矿工在正式比赛中狂揽11场不败，竞技状态大好。而且阵中的头号射手摩拉斯在本赛季的40场比赛中独造了36球，具体打进了26球，外加10次助攻！接下来，虽然国米是晋级热门，但是矿工队也不容小觑，他们有一黑到底的潜质！

② 《巴塞尔新资本协议》下的信用风险量化

背景知识：《巴塞尔新资本协议》概述

《巴塞尔资本协议》将商业银行扒大改信用风险资产分为四大类，分别以相应的权重(K)反映其风险大小：

经济合作与发展组织(OECD)中央政府的债权风险暴露权重为0;

对于OECD的商业银行及OECD以外的中央政府的债权风险暴露权重为20%;

抵押贷款的风险暴露权重为50%;

其他所有商业银行、企业、个人的风险暴露权重都为100%。

符合监管要求的商业银行必须满足：资本/信用风险加权资产 > 8%。其中，信用风险加权资产为商业银行所有债项风险暴露额与对应权重乘积之和。

《巴塞尔新资本协议》，不仅构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱，明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源，而且对信用风险的计量提出了标准法、内部评级法初级法、内部评级法高级法三种方法。

【单选】下列关于《巴塞尔新资本协议》及其信用风险量化的说法，不正确的是( )。

A.提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法

B.明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源

C.外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法

D.构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱

答案：D

信用风险评级分为外部评级和内部评级。外部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估，主要依靠专家定性分析，评级对象主要是政府或大企业;内部评级是商业银行根据内部数据和标准(侧重于定量分析)，对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价，并据以估计违约概率及违约损失率，作为信用评级和分类管理的标准。

巴塞尔委员会针对仿升各商业银行风险管理水平的不同，提出了信用风险计量的两大类方法：标准法，基于商业银行资产的外部评级结果，以标准化方式计量信用风险;内部评级法，基于商业银行自身健全和完备的内部评级体系计量信用风险，但必须经过监管*的技术检验和正式批准。

1.标准法

①商业银行的信贷资产分为对主权国家的债权、对一般商业银行的债权、对公司的债权、包括在监管零售资产中的债权、以居民房产抵押的债权、表外债权等13类;

②对主权、商业银行、公司的债权等非零售类信贷资产，根据债务人的外部评级结果分别确定权重，零售类资产根据是否有居民房产抵押分别给予75%、35%的权重，表外信贷资产采用信用风险转换系数转换为信用风险暴露;

③允许商业银行通过抵押、担保、信用衍生工具等信贷资产的风险敏感性，但缺点也很明显：过分依赖于外部评级，对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予100%的风险权重，缺乏敏感性;此外，也没有考虑到不同资产间的相关性。

【单选】在计量信用风险的方法中，《巴塞尔新资本协议》中标准法的缺点不包括( )。

A.过分依赖于外部评级

B.没有考虑到不同资产间的相关性

C.对于缺乏外部评级的公司类债券统一给予100%的风险权重，缺乏敏感性

D.与1988年《巴塞尔资本协议》相比，提高了信贷资产的风险敏感性

答案：D

2.内部评级法

内部评级法要去商业银行建立健全的内部评级体系，自行预测违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约风险暴露(EAD)、期限(M)等信用风险因素，并根据如下权重公式计算每笔债项的信用风险资本要求(K)：

(1)公司、主权及商业银行暴露

①非违约风险暴露

②违约风险暴露

(2)零售暴露

根据对商业银行内部评级体系依赖程度的不同，内部评级法又分为初级法和高级法两种：

①初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管*的估机值;

②高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限。

初级法和高级法的区分只适用于非零售暴春判露，对于零售暴露，只要商业银行决定实施内部评级法，就必须自行估计PD和LGD。

【单选】《巴塞尔新资本协议》鼓励有条件的商业银行使用基于( )的方法来计量违约概率、违约损失，并据此计算信用风险对应的资本要求。

A.外部评级体系

B.内部评级体系

C.宏观评级体系

D.微观评级体系

答案：B

③ 新巴塞尔资本协议的三大支柱

新巴塞尔资本协议的三大支柱：老握一是最低资本要求，二是监管当局对资本充足率丛顷的监督检查，三是信息披露。

《巴塞尔新资本协议》对于统一银行业的资本及其计量标侍郑庆准作出了卓有成效的努力，在信用风险和市场风险的基础上，新增了对操作风险的资本要求；在最低资本要求的基础上，提出了监管部门监督检查和市场约束的新规定，形成了资本监管的“三大支柱”。

含义

新巴塞尔资本协定简称新巴塞尔协议或巴塞尔协议II（英文简称Basel II），是由国际清算银行下的巴塞尔银行监理委员会（BCBS）所促成，内容针对1988年的旧巴塞尔资本协定（Basel I）做了大幅修改，以期标准化国际上的风险控管制度，提升国际金融服务的风险控管能力。

④ 巴萨尔协议的主要内容是什么

1、所谓《巴塞尔协议》就是一个对银行自有经营资金(资本)的要求及风险考核标准。核心内容是规定商业银行的资本充足率，目的是为了控制金融活动的风险。

2、《巴塞尔协议》已经经历租耐此了三个版本。《巴塞尔协议》第三版中，商业银行的一级资本充足率将由目前的4%上调到6%，同时计提2.5%的防护缓冲资本和不高于2.5%的反周期准备资本，这样核心资本充足率的要求可达到8.5%-11%。

3、《巴塞尔协议》第三版的主要要点是强化资本充足率监管标准。引入杠杆率监管标准、建立流动性风险量化监管标准、确定新监管标准的实施过渡期。

4、银行在经济活动弊迅中扮演的角色至关重要。如果亩逗不对银行的资本充足率加以严格的限制，在银行业务大幅扩张的前提下，一旦因为一些事件导致兑付需求提高，银行在经营过程中就很可能会因为核心资本不足面临流行性危机，这会给整个经济带来灾难性的后果。

5、进入21世纪以来。随着金融创新的步骤加快，金融监管实际上较难跟上金融创新的步伐，但是金融监管又不能吧所有创新一棒子打死，因此，如何在充分控制风险的前提下又不对金融创新有较大的影响，是值得我们深思的问题。

⑤ 什么是巴塞尔协议2存在的问题

巴塞尔协议2存在的问题：
从金融监管方面的缺陷。其关于金融监管的理念仍停留再机构性监管层面，增加监管套利可能性，增加资源损失，降低监管机构的监管效力。由于巴塞尔协议2仍然是以行业作为区分标准进行机构监管，橡滚前并没有将投资银行纳入监管范围，其次是对金融衍生品的监管缺失
监管指标具有顺周期效应且规则相对宏观，缺少对银行的内部监管。
多模型的应用，导致了监管套利。
各模型之间缺少可比性，且模型比较复杂。
风险度量方备帆面缺陷，风险覆盖能力不足，体现在资本充足率的分子分母上。缺乏对流动性风险的管理，系统性风险过高。var模型置信区间的设定导致尾部风险无法估计
放大了顺经济周期效应，银行贷款违约会增加，信用等级必然下降
资本充足梁清率分子资本金的标准不严，资本充足率不够，标准不够严格

⑥ 第二版巴塞尔资本协议三大支柱

法律或行分析：
《巴塞尔协议》是国际清算银行（BIS）的巴塞尔银行业条例和监督委员会的常设委员会———“巴塞尔委员会”于1988年7月在瑞士的巴塞尔通过的“关于统一国际银行的资本计算和资本标准的协议”的简称。该协议第一次建立了一套完整的国际通用的、以加权方式衡量表内与表外风险的资本充足率标准，有效地扼制了与债务危机有关的国际风险。
演变：随着世衫猛哗界经济一体化、金融国际化浪潮的涌动，金融领域的竞争尤其是跨国银行间的竞争日趋激烈，金融创新日新月异使银行业务趋于多样化和复杂化，银行经营的国内、国际环境及经营条件发生了巨大变化，银行规避管制的水平和能力也大为提高。这使1988年制定的《巴塞尔报告》难以解决银行实践中出现的诸多新情况、新问题。为应对这些挑战，巴塞尔委员会对报告进行了长时期、大面积的修改与补充。第一 1991年11月，在认识到准备金对银行经营的重要性及其在不同条件下的性质差异后，重新详细定义了可计入银行资本用以计算资本充足率的普通准备金与坏帐准备金，以确保用于弥补未来不确定损失的准备金计入附属资本，而将那些用于弥补已确认损失的准备金排除在外。第二 初步认识到除OECD成员国与非成员国之间存在国别风险之外，OECD成员国之间同样也存在国别风险，因而一改《巴塞尔报告》中对所有经合组织成员国均确定零主权风险权重这一极其简单化的衡量方法，于1994年6月重新规定对OECD成员国资产的风险权重，并调低了墨西哥、土耳其、韩国等国家的信用等级。第三 作为金融快速国际化的反映，开始提升对市场风险的认识。20世纪90年知悔代以来，由于金融市场自由化速度的加快和国际银行业的迅速扩张，加上新技术的广泛运用，使得国际金融市场间的联系空前紧密，世界金融形势错综复杂；随着衍生金融品种及其交易规模的迅猛增长，银行业越来越深地介入了衍生品种的交易，或是以资产证券化和控股公司的形式来逃避资本金管制，并将信用风险转化为市场风险或操作风险，银行与金融市场的交互影响也越发显著。这使巴塞尔委员会认识到，尽管《巴塞尔报告》的执行已经在一定程度上降低了银行的信用风险，但以金融衍生工具为主的市场风险却经常发生。这说明仅靠资本充足率已不足以充分防范金融风险。最典型的案例是巴林银行。这家银行的资本充足率1993年底时远远超过8%，1995年1月还被认为是安全的，但到2月末，这家老牌银行便宣告破产。

法律依据：
《巴塞尔协议I》 主要内容：
一、界定资本充足率。资本充足率不得低于8%，核心资本充足率不得低于4%。
二、界定了风险资产。
三、界定了资本。
《巴塞尔协议II》 提出三大支柱：最低资本要求、监督检查、市场纪律。主要修改部分：银行各类风险的计量方法、信用风险的处理方法，将操作风险纳入资本监管的范畴。
《巴塞尔协议III》 提高了资本质量要求，并增加监管指标。主要涉及资本要求、杠杆率、拨备率和流动性四大方面。
核心资本充足率将由目前的4%上调到6%，同时计提2.5%的防护缓冲资本和不高于2.5%的反周期准备资本，这样核心资本充足率的要求可达到8.5%-11%。总资本充足率要求仍维持8%不变。