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远期合约用汇率怎么算

发布时间: 2024-12-06 08:04:08

『壹』 汇率的远期点数怎么计算

汇率的远期点数计算方法是:
远期汇率=即期汇率+即期汇率×(B拆借利率-A拆借利率)×远期天数÷360
即期:瑞士法郎/美元=(1/1.6040)/(1/1.6030)=0.6234/0.6238
远期:瑞士法郎/美元=(1/1.5905)/(1/1.5890)=0.6287/0.6293
瑞士法郎/美元3个月远期点数:(0.6287-0.6234)/(0.6293-0.6238)=0.0053/0.0055=53/55
拓展资料:
远期汇率是“即期汇率”的对称。远期外汇买卖的汇率。通常在远期外汇买卖合约中规定。远期合约到期时,无论即期汇率变化如何,买卖双方都要按合约规定的远期汇率执行交割。远期汇率与即期汇率的差额称为远期差价,或远期汇水,通常用升水、贴水或平价来表示。
一国货币的远期汇率高于即期汇率称为升水,远期汇率低于即期汇率称为贴水,二者相同称为平价。按照利率平价理论,远期差价通常反映了两种货币的利差。即利率高的货币一般表现为贴水,利率低的货币一般表现为升水。远期汇率的高低直接关系到利用远期外汇交易进行抵补保值、套汇套利和投机活动的损益。
一般情况下,远期汇率的标价方法是仅标出远期的升水数或贴水数。在直接标价法的情况下,远期汇率如果是升水,就在即期汇率的基础上,加上升水数,即为远期汇率;如果是远期贴水,就在即期汇率的基础上减去贴水数,即为远期汇率。在间接标价法的情况下,正好相反,远期汇率如果是升水,就要在即期汇率的基础上减去升水数,即为远期汇率;如果是远期贴水,就要在即期汇率的基础上加上贴水数,即为远期汇率。

『贰』 远期汇率怎么计算

远期汇率=即期汇率+即期汇率×(B拆借利率-A拆借利率)×远期天数÷360

远期汇率的计算

远期汇率的计算公式是国际金融市场上比较重要和有用的一个计算公式。通过计算公式

可以发现:A/B货币对于远期汇率与A、B这 两种货币汇率的未来变动趋势没有一点关系,远期汇率贴水(低于即期汇率)并不代表这两种货币的 汇率在未来一段时间会下跌,只是表明A货币的利率高于B货币的利率。

同样,远期汇率升水也不代表货币汇率在将来要上升,只是表明A货币的利率低于B货币的利率。远期汇率只是与A、B 这两种货币的利率和远期的天数有关。掌握这点对运用远期业务防范汇率风险十分有用。

远期汇率=即期汇率+升水或-贴水(注:小/大为升水,大/小为贴水)
一个月远期汇率为:56/45

由远期汇率可知一个月后美元贴水,所以:

一个月后远期汇率为 USD/JPY=(116.34-0.56)/(116.50-0.45)=115.78/116.05

相比之下,美元贬值,日元升值。

三个月后照样美元贴水,按同样方法计算即可。

(2)远期合约用汇率怎么算扩展阅读:

远期汇率是“即期汇率”的对称。远期外汇买卖的汇率。通常在远期外汇买卖合约中规定。远期合约到期时,无论即期汇率变化如何,买卖双方都要按合约规定的远期汇率执行交割。远期汇率与即期汇率的差额称为远期差价,或远期汇水,通常用升水、贴水或平价来表示。

一国货币的远期汇率高于即期汇率称为升水,远期汇率低于即期汇率称为贴水,二者相同称为平价。按照利率平价理论,远期差价通常反映了两种货币的利差。即利率高的货币一般表现为贴水,利率低的货币一般表现为升水。

远期汇率的高低直接关系到利用远期外汇交易进行抵补保值、套汇套利和投机活动的损益。

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