含截距项自回归模型如何去中心化

① 计量经济学中如果回归模型有截距项，有M个定性因素，要引入多少个虚拟变量要是没有截距呢

回归模型中的截距项总是存在的，因为总有没有考虑到的解释变量。
如果有M个定性因素，一般就设M个虚拟变量。但是注意当这个M个虚拟变量中“完全列出”情况时，就要减掉这种情况的个数。如 东、西、南、北这个4个虚拟变量同时存在，那么就可以去掉这4个中的一个，采用M-1个虚拟变量。这样做的目的是为了避免多重共线性。

② 求助：DW检验前提条件为什么模型要是含有截距项

因为过原点回归模型的残差之和不为零

③ 用2sls固定效应没有截距项，请问如何生成截距

“个体固定效应模型就是对于不同的个体有不同截距的模型。如果对于不同的时间序列（个体）截距是不同的，但是对于不同的横截面，模型的截距没有显著性变化，那么就应该建立个体固定效应模型。”
实际上还是要结合你研究的经济问题来看这个截距。最常用的例子是消费与收入之间的关系。很多书里都用这个例子。如果收入为0，则截距项就是自发消费。这样，不同地区的自发消费就不同，截距项就不一样。就可以对自发消费进行排序。
但是，对于实际使用的很多面板模型，通常是不解释这个截距项的。因为数据处理不一样，结论的经济意义就不同。如果你数据都使用自然对数，你把数学模型表达出来之后，还原就知道这个截距项到底是什么了。
因此，说到底，还是你的经济模型最为重要。

④ 为什么一阶自回归（序列相关）形式没有截距项

因为它默认误差项的均值等于零，所以拿到一组时间序列数据后，要减去该组数据的均值之后，再用一阶自回归去拟合。

⑤ 计量经济学中的截距项属于变量吗如果说是三变量模型，那k应该取多

K=3我刚考完试，我也弄错了，其实截距也算变量，可能这就是计量经济学和数学的差别吧

⑥ 含有截距项的三元线性回归模型和不含截距项的有什么区别

除了少了一个常数项没啥区别。那个截距项是混淆视听的。他既然说了三元，管他含不含截距项，k就是3。如果他说的含截距项的三变量回归模型，那k就等于2了。一定要仔细审题

⑦ 如何用eviews来求解一阶自回归方程

导入数据到序列rt
回归方程如下
ls rt c r(-1)
回归参数 C的估计系数是a的 r（-1）的系数是 b 如果方程验证R方为1 则是精确解。若不为0.9以上则为估计解（若只是方程求解 则为无解）

⑧ 有截距项模型和无截距项模型参数的ols估计有什么不同

变量2x,此时会对参数1的OLS估计量的均值、其方差、t统计量分别造成什么影响? 12. 多元回归模型中含截距项从代数上看对OLS估计有什么影响? 13. 简要...

⑨ 计量经济学中用一阶差分法消除多重共线性，原回归模型中的截距项丢失，如何才能计算出来呢

如果多重共线性不严重，就不要试图消除，因为共线性是普遍存在的。
还有一种方法是利用多个变量组合成一个变量来消除多重共线性。
如果说上述方程在做差分后没有截距项了，可能是因为此方程就是描述一个增长速率的关系，所以没有了也属正常