礦機對巴塞爾

① 頓涅茨克礦工4-1戰勝巴塞爾，你對這場比賽有什麼看法

北京時間8月12日凌晨3:00，歐聯杯的雹賣比賽又進行了兩場爭奪，除了塞維利亞與狼隊的比賽之外，還有一場對決是頓涅茨克礦工跟巴塞爾。結果在塞維利亞隊艱難取勝的情況下，國米未來的對手礦工卻踢瘋了，最終取得了一場4-1的大勝，也因此在各項賽事中豪取11場不敗。

並且這場4-1的比分也誕生出了歐聯杯中的最大黑馬，必然是礦工隊。因為如今的礦工在正式比賽中狂攬11場不敗，競技狀態大好。而且陣中的頭號射手摩拉斯在本賽季的40場比賽中獨造了36球，具體打進了26球，外加10次助攻！接下來，雖然國米是晉級熱門，但是礦工隊也不容小覷，他們有一黑到底的潛質！

② 《巴塞爾新資本協議》下的信用風險量化

背景知識：《巴塞爾新資本協議》概述

《巴塞爾資本協議》將商業銀行扒大改信用風險資產分為四大類，分別以相應的權重(K)反映其風險大小：

經濟合作與發展組織(OECD)中央政府的債權風險暴露權重為0;

對於OECD的商業銀行及OECD以外的中央政府的債權風險暴露權重為20%;

抵押貸款的風險暴露權重為50%;

其他所有商業銀行、企業、個人的風險暴露權重都為100%。

符合監管要求的商業銀行必須滿足：資本/信用風險加權資產 > 8%。其中，信用風險加權資產為商業銀行所有債項風險暴露額與對應權重乘積之和。

《巴塞爾新資本協議》，不僅構建了最低資本充足率、監督檢查、市場約束三大支柱，明確最低資本充足率覆蓋了信用風險、市場風險、操作風險三大主要風險來源，而且對信用風險的計量提出了標准法、內部評級法初級法、內部評級法高級法三種方法。

【單選】下列關於《巴塞爾新資本協議》及其信用風險量化的說法，不正確的是( )。

A.提出了信用風險計量的兩大類方法：標准法和內部評級法

B.明確最低資本充足率覆蓋了信用風險、市場風險、操作風險三大主要風險來源

C.外部評級法是《巴塞爾新資本協議》提出的用於外部監管的計算資本充足率的方法

D.構建了最低資本充足率、監督檢查、市場約束三大支柱

答案：D

信用風險評級分為外部評級和內部評級。外部評級是專業評級機構對特定債務人的償債能力和意願的整體評估，主要依靠專家定性分析，評級對象主要是政府或大企業;內部評級是商業銀行根據內部數據和標准(側重於定量分析)，對客戶的信用風險及債項的交易風險進行評價，並據以估計違約概率及違約損失率，作為信用評級和分類管理的標准。

巴塞爾委員會針對仿升各商業銀行風險管理水平的不同，提出了信用風險計量的兩大類方法：標准法，基於商業銀行資產的外部評級結果，以標准化方式計量信用風險;內部評級法，基於商業銀行自身健全和完備的內部評級體系計量信用風險，但必須經過監管*的技術檢驗和正式批准。

1.標准法

①商業銀行的信貸資產分為對主權國家的債權、對一般商業銀行的債權、對公司的債權、包括在監管零售資產中的債權、以居民房產抵押的債權、表外債權等13類;

②對主權、商業銀行、公司的債權等非零售類信貸資產，根據債務人的外部評級結果分別確定權重，零售類資產根據是否有居民房產抵押分別給予75%、35%的權重，表外信貸資產採用信用風險轉換系數轉換為信用風險暴露;

③允許商業銀行通過抵押、擔保、信用衍生工具等信貸資產的風險敏感性，但缺點也很明顯：過分依賴於外部評級，對於缺乏外部評級的公司類債權統一給予100%的風險權重，缺乏敏感性;此外，也沒有考慮到不同資產間的相關性。

【單選】在計量信用風險的方法中，《巴塞爾新資本協議》中標准法的缺點不包括( )。

A.過分依賴於外部評級

B.沒有考慮到不同資產間的相關性

C.對於缺乏外部評級的公司類債券統一給予100%的風險權重，缺乏敏感性

D.與1988年《巴塞爾資本協議》相比，提高了信貸資產的風險敏感性

答案：D

2.內部評級法

內部評級法要去商業銀行建立健全的內部評級體系，自行預測違約概率(PD)、違約損失率(LGD)、違約風險暴露(EAD)、期限(M)等信用風險因素，並根據如下權重公式計算每筆債項的信用風險資本要求(K)：

(1)公司、主權及商業銀行暴露

①非違約風險暴露

②違約風險暴露

(2)零售暴露

根據對商業銀行內部評級體系依賴程度的不同，內部評級法又分為初級法和高級法兩種：

①初級法要求商業銀行運用自身客戶評級估計每一等級客戶違約概率，其他風險要素採用監管*的估機值;

②高級法要求商業銀行運用自身二維評級體系自行估計違約概率、違約損失率、違約風險暴露、期限。

初級法和高級法的區分只適用於非零售暴春判露，對於零售暴露，只要商業銀行決定實施內部評級法，就必須自行估計PD和LGD。

【單選】《巴塞爾新資本協議》鼓勵有條件的商業銀行使用基於( )的方法來計量違約概率、違約損失，並據此計算信用風險對應的資本要求。

A.外部評級體系

B.內部評級體系

C.宏觀評級體系

D.微觀評級體系

答案：B

③ 新巴塞爾資本協議的三大支柱

新巴塞爾資本協議的三大支柱：老握一是最低資本要求，二是監管當局對資本充足率叢頃的監督檢查，三是信息披露。

《巴塞爾新資本協議》對於統一銀行業的資本及其計量標侍鄭慶准作出了卓有成效的努力，在信用風險和市場風險的基礎上，新增了對操作風險的資本要求；在最低資本要求的基礎上，提出了監管部門監督檢查和市場約束的新規定，形成了資本監管的「三大支柱」。

含義

新巴塞爾資本協定簡稱新巴塞爾協議或巴塞爾協議II（英文簡稱Basel II），是由國際清算銀行下的巴塞爾銀行監理委員會（BCBS）所促成，內容針對1988年的舊巴塞爾資本協定（Basel I）做了大幅修改，以期標准化國際上的風險控管制度，提升國際金融服務的風險控管能力。

④ 巴薩爾協議的主要內容是什麼

1、所謂《巴塞爾協議》就是一個對銀行自有經營資金(資本)的要求及風險考核標准。核心內容是規定商業銀行的資本充足率，目的是為了控制金融活動的風險。

2、《巴塞爾協議》已經經歷租耐此了三個版本。《巴塞爾協議》第三版中，商業銀行的一級資本充足率將由目前的4%上調到6%，同時計提2.5%的防護緩沖資本和不高於2.5%的反周期准備資本，這樣核心資本充足率的要求可達到8.5%-11%。

3、《巴塞爾協議》第三版的主要要點是強化資本充足率監管標准。引入杠桿率監管標准、建立流動性風險量化監管標准、確定新監管標準的實施過渡期。

4、銀行在經濟活動弊迅中扮演的角色至關重要。如果畝逗不對銀行的資本充足率加以嚴格的限制，在銀行業務大幅擴張的前提下，一旦因為一些事件導致兌付需求提高，銀行在經營過程中就很可能會因為核心資本不足面臨流行性危機，這會給整個經濟帶來災難性的後果。

5、進入21世紀以來。隨著金融創新的步驟加快，金融監管實際上較難跟上金融創新的步伐，但是金融監管又不能吧所有創新一棒子打死，因此，如何在充分控制風險的前提下又不對金融創新有較大的影響，是值得我們深思的問題。

⑤ 什麼是巴塞爾協議2存在的問題

巴塞爾協議2存在的問題：
從金融監管方面的缺陷。其關於金融監管的理念仍停留再機構性監管層面，增加監管套利可能性，增加資源損失，降低監管機構的監管效力。由於巴塞爾協議2仍然是以行業作為區分標准進行機構監管，橡滾前並沒有將投資銀行納入監管范圍，其次是對金融衍生品的監管缺失
監管指標具有順周期效應且規則相對宏觀，缺少對銀行的內部監管。
多模型的應用，導致了監管套利。
各模型之間缺少可比性，且模型比較復雜。
風險度量方備帆面缺陷，風險覆蓋能力不足，體現在資本充足率的分子分母上。缺乏對流動性風險的管理，系統性風險過高。var模型置信區間的設定導致尾部風險無法估計
放大了順經濟周期效應，銀行貸款違約會增加，信用等級必然下降
資本充足梁清率分子資本金的標准不嚴，資本充足率不夠，標准不夠嚴格

⑥ 第二版巴塞爾資本協議三大支柱

法律或行分析：
《巴塞爾協議》是國際清算銀行（BIS）的巴塞爾銀行業條例和監督委員會的常設委員會———「巴塞爾委員會」於1988年7月在瑞士的巴塞爾通過的「關於統一國際銀行的資本計算和資本標準的協議」的簡稱。該協議第一次建立了一套完整的國際通用的、以加權方式衡量表內與表外風險的資本充足率標准，有效地扼制了與債務危機有關的國際風險。
演變：隨著世衫猛嘩界經濟一體化、金融國際化浪潮的涌動，金融領域的競爭尤其是跨國銀行間的競爭日趨激烈，金融創新日新月異使銀行業務趨於多樣化和復雜化，銀行經營的國內、國際環境及經營條件發生了巨大變化，銀行規避管制的水平和能力也大為提高。這使1988年制定的《巴塞爾報告》難以解決銀行實踐中出現的諸多新情況、新問題。為應對這些挑戰，巴塞爾委員會對報告進行了長時期、大面積的修改與補充。第一 1991年11月，在認識到准備金對銀行經營的重要性及其在不同條件下的性質差異後，重新詳細定義了可計入銀行資本用以計算資本充足率的普通准備金與壞帳准備金，以確保用於彌補未來不確定損失的准備金計入附屬資本，而將那些用於彌補已確認損失的准備金排除在外。第二 初步認識到除OECD成員國與非成員國之間存在國別風險之外，OECD成員國之間同樣也存在國別風險，因而一改《巴塞爾報告》中對所有經合組織成員國均確定零主權風險權重這一極其簡單化的衡量方法，於1994年6月重新規定對OECD成員國資產的風險權重，並調低了墨西哥、土耳其、韓國等國家的信用等級。第三 作為金融快速國際化的反映，開始提升對市場風險的認識。20世紀90年知悔代以來，由於金融市場自由化速度的加快和國際銀行業的迅速擴張，加上新技術的廣泛運用，使得國際金融市場間的聯系空前緊密，世界金融形勢錯綜復雜；隨著衍生金融品種及其交易規模的迅猛增長，銀行業越來越深地介入了衍生品種的交易，或是以資產證券化和控股公司的形式來逃避資本金管制，並將信用風險轉化為市場風險或操作風險，銀行與金融市場的交互影響也越發顯著。這使巴塞爾委員會認識到，盡管《巴塞爾報告》的執行已經在一定程度上降低了銀行的信用風險，但以金融衍生工具為主的市場風險卻經常發生。這說明僅靠資本充足率已不足以充分防範金融風險。最典型的案例是巴林銀行。這家銀行的資本充足率1993年底時遠遠超過8%，1995年1月還被認為是安全的，但到2月末，這家老牌銀行便宣告破產。

法律依據：
《巴塞爾協議I》 主要內容：
一、界定資本充足率。資本充足率不得低於8%，核心資本充足率不得低於4%。
二、界定了風險資產。
三、界定了資本。
《巴塞爾協議II》 提出三大支柱：最低資本要求、監督檢查、市場紀律。主要修改部分：銀行各類風險的計量方法、信用風險的處理方法，將操作風險納入資本監管的范疇。
《巴塞爾協議III》 提高了資本質量要求，並增加監管指標。主要涉及資本要求、杠桿率、撥備率和流動性四大方面。
核心資本充足率將由目前的4%上調到6%，同時計提2.5%的防護緩沖資本和不高於2.5%的反周期准備資本，這樣核心資本充足率的要求可達到8.5%-11%。總資本充足率要求仍維持8%不變。